Введение в эконометрику. Доугерти К. 3- е изд. М.. 4. 65с. М.. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных. Западе вводных учебников эконометрики для студентов- экономистов. Курс. эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и.
Системы эконометрических уравнений. Анализ панельных. РАГС, 2010. 16. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику [Текст] : учебник: пер.
Без них нельзя построить сколько- нибудь надежного. Популярный учебник по эконометрике издается в России. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым. Книгу отличает доступность изложения и вместе с.
Книга может быть рекомендована в качестве базового. Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого.
Название: Введение в эконометрику. Автор: К. Доугерти Издательство: М: ИНФРА-М Год: 1999. Страниц: 402. Формат: pdf ( rar -архив).
Размер: 6. 4,3 Мб Скачать: yandex. Формат. pdf ( 1. Размер: 1. 3,3 Мб Скачать: yandex. СОДЕРЖАНИЕОт научного редактора.
VПредисловие VIIIОбзор: случайные переменные, выборки и оценки 3. Введение 3. 0. 2. Дискретная случайная переменная и математическое ожидание 4. Непрерывные случайные переменные 1. Теоретическая ковариация, правила для дисперсии и ковариации, корреляция 1.
- Описание: Книга « Введение в эконометрику » — учебник для вводного годичного курса эконометрики на уровне бакалавриата. Она призвана.
- С.М. Бородачев. ЭКОНОМЕТРИКА. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : Инфра-. М, 2001. Электронный формат – PDF. Формат.
- Введение в эконометрику Год выпуска: 2009 Автор: Кристофер Доугерти Жанр: эконометрика Издательство: ИНФРА-М ISBN: 978-5-16-003640-3 Формат: DjVu, PDF Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 465 Скан: ledzeppelin Описание: В книге К..
- Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Книга Кристофера Доугерти « Введение в эконометрику » стала сейчас одним из.
- Название: Введение в эконометрику. Автор: Доугерти К. Год издания: 1999. Страниц: 402 с. Ecn_doug.rar Размер: 5.75 Mb(cкачиваний: 1)..
- Книга Кристофера Доугерти "Введение в эконометрику" стала сейчас одним
из наиболее популярных. Именно поэтому данный курс эконометрики
входит в "ядро" учебных программ. Популярность: 432, Скачать (PDF) 6.38
МБ .
Выборки и способы оценивания 1. Несмещенность и эффективность 2. Оценки дисперсии, ковариации и корреляции 2. Асимптотические свойства оценок 3. Парный регрессионный анализ 4. Модель парной линейной регрессии 4.
Регрессия методом наименьших квадратов 4. Регрессия методом наименьших квадратов: два примера 4. Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной 5. Два разложения для зависимой переменной 5.
Интерпретация уравнения регрессии 5. Качество оценивания: коэффициент R2 6. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 6.
Типы данных и регрессионная модель 6. Предпосылки регрессионной модели с нестохастическими регрессорами 7. Случайные составляющие коэффициентов регрессии 7. Эксперимент Монте- Карло 7. Несмещенность коэффициентов регрессии 8. Точность коэффициентов регрессии 8.
Теорема Гаусса- Маркова 9. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии 9. Доверительные интервалы 1. Односторонние/- критерии 1. Взаимосвязь между F- критерием общего качества регрессии и /- критерием для.
Множественный регрессионный анализ 1. Иллюстрация: модель с двумя объясняющими переменными 1. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии 1. Свойства коэффициентов множественной регрессии 1. Мультиколлинеарность 1.
Качество оценивания: коэффициент R2 1. Преобразования переменных 1. Простейшая процедура 1. Логарифмические преобразования 1. Случайный член 1. Нелинейная регрессия 1.
Сравнение линейной и логарифмической моделей 1. Фиктивные переменные 1.
Пример использования фиктивной переменной 1. Обобщение для фиктивных переменных более чем двух категорий и их нескольких. Фиктивные переменные для коэффициента наклона 1. Тест Чоу 1. 97. 6. Спецификация переменных регрессии: предварительное рассмотрение 2. Спецификация модели 2.
Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть в него. Влияние наличия в модели переменной, которая не должна быть в нее включена.
Замещающие переменные 2. Проверка линейного ограничения 2. Как извлечь максимум информации из анализа остатков 2.
Гетероскедастичность 2. Гетероскедастичность и ее последствия 2. Обнаружение гетероскедастичности 2. Что можно сделать в случае гетероскедастичности? Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения 2. Допущения моделей со стохастическими объясняющими переменными 2. Свойства оценок коэффициентов регрессии по МНК в случае конечной выборки.
Асимптотические свойства оценок регрессии по МНК 2. Последствия ошибок измерения 2. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления 2.
Инструментальные переменные 2. Оценивание систем одновременных уравнений 2. Модели в виде одновременных уравнений: структурная и приведенная форма. Смещение оценок в системах одновременных уравнений 2. Оценивание с помощью инструментальных переменных 2. Модели двоичного выбора, модели с ограничениями для зависимой переменной. Линейная вероятностная модель 2.
Логит- анализ 3. 01. Пробит- анализ 3. Цензурированию регрессии: тобит- анализ 3. Смещение при построении выборки 3. Оценивание методом максимального правдоподобия (введение) 3. Моделирование по данным временных рядов 3. Статические модели 3.
Динамические модели 3. Модель адаптивных ожиданий 3. Модель частичной корректировки 3. Предсказание 3. 48. Тесты на устойчивость 3.
Свойства регрессионных моделей с временными рядами 3. Допущения для регрессионных моделей с временными рядами 3. Допущение о независимости случайного члена и регрессоров 3.
Определение и выявление автокорреляции 3. Что можно сделать для устранения автокорреляции?
Автокорреляция с лаговой зависимой переменной 3. Тест на общий множитель 3. Кажущаяся автокорреляция 3.
Спецификация модели: от частного к общему или от общего к частному? Нестационарные временные ряды: введение 3.
Стационарность и нестационарность 3. Последствия нестационарности 3. Обнаружение нестационарности 3. Коинтеграция 4. 05.
Оценивание моделей с нестационарными временными рядами 4. Заключение 4. 13. Модели с панельными данными: введение 4. Введение 4. 15. 14. Регрессионные модели с фиксированным эффектом 4. Регрессии со случайным эффектом 4.
Приложение А: Статистические таблицы 4. Приложение В: Наборы данных 4. Библиография 4. 55.
Именной указатель 4. Предметный указатель 4. Книга Кристофера Доугерти «Введение в эконометрику» хорошо знакома российскому.
Перевод ее первого издания был опубликован в 1. За прошедшие годы эта книга сыграла неоценимую роль в развитии преподавания. Если десять лет назад введение. Базовым учебником на уровне бакалавриата по экономике. К. Доугерти (на уровне магистратуры и специализированных.
Я. Магнуса, П. К. Катышева и А. А. Пересецкого).
Эта книга — учебник для вводного годичного курса эконометрики на уровне. Она призвана удовлетворить спрос на учебную литературу, вызванный. Раньше курс. эконометрики для магистров экономики чаще всего был факультативным, но теперь он. Это связано с рядом обстоятельств. Возможно. наиболее важное из них — растущее понимание того, что познание эмпирических.
Для этого недостаточно ограничиваться курсом прикладной. Без сомнения, это соображение было подкреплено тем фактом, что курсы. Сыграл свою роль и «фактор предложения», связанный с развитием образования. Волна, которая подняла эконометрику к высокому положению в обучении экономистов. Без. этого обучение количественным методам анализа и включение эконометрики в ядро. В результате происшедших изменений студенты, изучающие курс эконометрики. Они больше не составляют элитное меньшинство математиков — профессионалов.
Типичный современный студент, специализирующийся в области. Демократизация эконометрики создала спрос на.
Будущие математики- профессионалы уже много лет. Более широкая аудитория — начинающие.
Новое издание. нашей книги по- прежнему в основном адресовано ей. Основные изменения в этом издании по сравнению с предыдущим можно свести к. Обзор» о статистике.
О том, как читать книги в форматах. Программы; архиваторы; форматы.